DISPERSION TRADING - Sistema Avançado de Dispersão de Volatilidade
A negociação de dispersão de volatilidade é uma estratégia hedged popular projetada para tirar proveito das diferenças de valor relativo em volatilidades implícitas entre um índice e uma cesta de ações de componentes, procurando um alto grau de dispersão. Essa estratégia normalmente envolve posições de opções curtas em um índice, contra as quais as posições de opções longas são tomadas em um conjunto de componentes do índice. É comum ver um straddle curto ou quase-ATM estrangular no índice e longas straddles ou strangles semelhantes em 30% a 40% dos estoques que compõem o índice. Se a dispersão máxima for realizada, a estratégia ganhará dinheiro com as opções longas sobre as ações individuais e perderá muito pouco na posição de opção curta no índice, uma vez que este último teria movido muito pouco. A estratégia é tipicamente uma estratégia muito baixa do prêmio, com o delta inicial muito baixo e tipicamente um Vega longo líquido pequeno.
O sucesso da estratégia reside na determinação de quais ações componentes devem ser escolhidas. No nível mais simples, eles devem ter em conta uma grande parte do índice para manter o risco líquido baixo, mas ao mesmo tempo é fundamental para se certificar de que você está comprando "barato" volatilidade, bem como os candidatos que são susceptíveis de "dispersar. "
DISPERSION TRADING fornece aos comerciantes de dispersão de volatilidade medidas atuais e históricas sobre índices de ações para determinar o melhor momento para se engajar em uma estratégia de dispersão. Ele também fornece várias medidas para ajudar a escolher os componentes da cesta e criar carteiras de opções em índices e ações de componentes com base na estratégia escolhida pelo comerciante. As medidas incluem correlação implícita, Índice Equivalente IV, Variação Específica do Estoque, contribuição no Índice IV e índices de volatilidade do índice calculados a partir dos componentes versus índice real vol.
Dispersion Trading agora é baseado na Web e adiciona muitos novos recursos, tais como:
Medidas estatísticas adicionais sobre índices como volatilidades implícitas e históricas ponderadas por correlação e sua comparação com a volatilidade atual
Introdução de correlações de volatilidades implícitas nos cálculos
"Filtros" para criar critérios definidos pelo usuário ao criar seu portfólio
Estatísticas da carteira como volatilidade implícita e correlação implícita da cesta escolhida
Capacidade de salvar o portfólio no Excel
Características chave
Agora que o Dispersion Trading está completamente disponível na web, os usuários não precisam se preocupar com instalação, feeds, problemas de firewall, etc.
Base de IVolatility
Os números são calculados usando IVolatility banco de dados, que está rapidamente se tornando um padrão da indústria para opções de equidade derivados de dados.
institucional
O Sistema Avançado de Dispersão de Volatilidade é fornecido apenas para fins informativos e educacionais gerais e não se destina a fins de negociação. O Sistema Avançado de Dispersão de Volatilidade não se destina a fornecer conselhos de investimento ou recomendações para comprar ou vender títulos.
Sistema Avançado de Dispersão de Volatilidade
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