Este é um item de negociação ou um componente que foi criado usando o QuantShare por um de nossos membros. Este item pode ser baixado e usado por QuantShare Trading Software. Itens de negociação são de tipos diferentes. Existem downloaders de dados, indicadores de negociação, sistemas de negociação, watchlists, compósitos / índices. Você pode usar este item e centenas de outros gratuitamente ao fazer o download do QuantShare. Principais razões pelas quais você deve usar QuantShare: Trabalha com os EUA e mercados internacionais (ações, forex, opções, futuros, ETF.) Oferece-lhe as ferramentas que irão ajudá-lo a se tornar um comerciante rentável Permite implementar quaisquer idéias de troca Trocar itens e idéias com Outros usuários do QuantShare Nossa equipe de suporte é muito responsiva e responderá a qualquer uma de suas perguntas Vamos implementar quaisquer recursos que você sugerir Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares comerciais A média móvel do casco é baseada em várias médias móveis ponderadas. Em uma tentativa de criar um MA mais responsivo e reduzir o problema de atraso que é inerente à maioria das médias móveis, o HULL indicador retorna um muito mais rápido e mais suave média móvel. O Hull Moving Average foi introduzido pela primeira vez por Alan Hull, um comerciante de ações de segunda geração. O indicador de negociação pode ser usado como qualquer outra média móvel e é bem adequado para sistemas de tendências. O seguinte é um exemplo de uma estratégia (sistema de negociação) que usa a fórmula Hull MA com dois intervalos de tempo diferentes: crossDaily cross (low, hullMA (60)) crossWeekly Timeframedecompress (TimeframeApply (7, cross (close, hullMA (60)) )) Buy crossDaily crossWeekly A variável crossDaily assinala crossovers entre uma segurança baixa eo MA de casco de 60 períodos, enquanto o crossWeekly detecta crossovers entre um fechamento de segurança e o MA de casco de 60 semanas. Como você pode ver na fórmula, aplicamos o último crossover a dados semanais usando a função TimeframeApply e, em seguida, descomprimindo o resultado usando Timeframedecompress. A estratégia gera um sinal de compra quando os crossovers diários e semanais ocorrem ao mesmo tempo. O Hull MA função / fórmula tem apenas um argumento, que é um período de lookback. Este período é passado internamente para as diferentes médias móveis ponderadas que fazem parte da fórmula Hull. Build-in MAs inclui: Simple, exponencial, exponencial dupla, tripla exponencial, ponderada, Adaptativa, Kaufman Adaptive, T3 médias móveis. Você deve fazer login primeiro Inscreva-se agora e obtenha acesso instantâneo gratuito ao software comercial, ao servidor de Compartilhamento e ao site da Rede Social. Clique aqui Análise Técnica Análise Fundamental Random Posts do blog Número de avaliações Clique para adicionar uma avaliação Taxa média Clique para classificar este item Número de vezes este objeto foi baixado Número de avaliações que o objeto atual recebeu Reportar um objeto se você não pode executá-lo por exemplo ou se Que contém erros Clique para relatar este objeto Instrumentos financeiros de negociação, incluindo câmbio sobre margem, carrega um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com a negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. Weighted amp Hull Moving Average Concordo, mas nós fomos solicitados para o Hull média móvel (que é novo para mim) Se eu estou interpretando corretamente, o Hull MA para o período 100, digamos, será: MA (2MA (OriginalData, 50) - MA (OriginalData, 100), INT (SQRT (100))) Será sempre a média do mesmo número de Dados, por exemplo Para o período 100, vamos sempre pegar 100 pontos de dados 100 dias de negociação, ou seja, não precisamos permitir variações nos fins de semana / feriados / outros dias não-negociação. Você mencionou ponderada, mas eu suponho que não estavam realmente ponderando os valores de índice com quaisquer outros valores. Última edição por StephenCrump 20 de fevereiro de 2016 às 19:48. Há uma pasta de trabalho com quatro funções definidas pelo usuário e vários exemplos para calcular médias móveis ponderadas e média móvel Hulls (que também é apenas outro WMA) no app. Box / s / dfsv8o8omn6x35j31nwtqvgw331adg3u. Você realmente tem certeza que quer uma média de 2000 dias que é de 10 anos de dados. Há uma constante no código que precisaria mudar. Última edição por shg Feb 20th, 2016 at 08:16. Microsoft MVP - ExcelAbout há dois meses, Quantopian lançou uma grande atualização. Você pode ler sobre isso aqui. Um monte de nossa API mudou para melhor, e infelizmente isso significa que alguns códigos antigos quebrou. Aqui está o guia de migração para a nova API. Basicamente, armazenar o valor da Hull Moving Average como datastock. HMA não é mais possível. Eu recomendo que você mude para usar um dict que é uma propriedade de contexto. Como este: O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento Por Quantopian. 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